Beta sistematik risk nedir?

2024 Yazar: Stanley Ellington | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 00:24

A beta katsayısı, oynaklığın bir ölçüsüdür veya sistematik risk , sistematik olmayana kıyasla bireysel bir hisse senedinin risk tüm pazarın. İstatistiksel açıdan, beta tek bir hisse senedinin piyasa getirilerine göre getirilerinden elde edilen veri noktalarının gerilemesi yoluyla doğrunun eğimini temsil eder.

Peki, neden beta sistematik risk?

Beta ve Volatilite Beta bir hisse senedinin piyasaya göre oynaklığının bir ölçüsüdür. maruziyetini ölçer risk belirli bir hisse senedi veya sektör pazarla ilgili olarak. A beta 1, portföyün aynı yönde hareket edeceğini, aynı volatiliteye sahip olduğunu ve sistematik risk.

Ayrıca, sistematik risk ile ne kastedilmektedir? sistematik risk anlamına gelir risk tüm pazara veya pazar segmentine özgüdür. sistematik risk "çeşitlendirilemez" olarak da bilinen risk ,” “volatilite” veya “piyasa risk ,” sadece belirli bir hisse senedi veya endüstriyi değil, genel pazarı etkiler.

Bunu göz önünde bulundurarak, beta riski nedir?

Beta riski istatistiksel bir test tarafından yanlış bir sıfır hipotezinin kabul edilme olasılığıdır. Bu aynı zamanda Tip II hata veya tüketici olarak da bilinir. risk . miktarının birincil belirleyicisi beta riski test için kullanılan örnek boyutudur. Spesifik olarak, test edilen numune ne kadar büyükse, o kadar düşük beta riski olur.

Bazı sistematik risk örnekleri nelerdir?

Şimdi sistematik riskler için 9 örnek göreceksiniz

• 1 Kanunlarda Değişiklikler.
• 2 Vergi Reformları.
• 3 Faiz Artışı.
• 4 Doğal Afet (Deprem, Sel vb.)
• 5 Siyasi İstikrarsızlık ve Sermayenin Kaçışı.
• 6 Dış Politikadaki Değişiklikler.
• 7 Para Birimi Değer Değişiklikleri.
• 8 Bankaların Başarısızlığı (örn. 2008 Mortgage Krizi)